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假设A证券的标准离差是12%,预期收益率为25%;B证券的标准离差是20%,预期收益率为18%。AB证券投资组合的协方差为0.48%,在投资组合中A证券占的比例为60%,B证券占的比例为40%,则AB投资组合收益率的标准离差率为( )。
假设A证券的标准离差是12%,预期收益率为25%;B证券的标准离差是20%,预期收益率为18%。AB证券投资组合的协方差为0.48%,在投资组合中A证券占的比例为60%,B证券占的比例为40%,则AB投资组合收益率的标准离差率为( )。
admin
2020-11-19
62
问题
假设A证券的标准离差是12%,预期收益率为25%;B证券的标准离差是20%,预期收益率为18%。AB证券投资组合的协方差为0.48%,在投资组合中A证券占的比例为60%,B证券占的比例为40%,则AB投资组合收益率的标准离差率为( )。
选项
A、11.79%.
B、0.53
C、0.50
D、1.36%.
答案
B
解析
投资组合收益率的方差=60%×60%×12%×12%+2×60%×40%×0.48% +40%×40%×20%×20%=1.39%,标准离差
,投资组合期望收益率=25%×60%+18%×40%=22.2%,标准离差率=11.79%/22.2%=0.53。
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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