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假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N(N足够大)种证券构成的套利组合,第i种证券的投资比重为Xi,第i种证券的期望收益率为Ei,第i种证券对因素变化的敏感性指标为bi,则此套利证券组合具有的特征包括( )。 Ⅰ.X1+X2+……+XN=1 Ⅱ.
假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N(N足够大)种证券构成的套利组合,第i种证券的投资比重为Xi,第i种证券的期望收益率为Ei,第i种证券对因素变化的敏感性指标为bi,则此套利证券组合具有的特征包括( )。 Ⅰ.X1+X2+……+XN=1 Ⅱ.
admin
2009-11-26
52
问题
假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N(N足够大)种证券构成的套利组合,第i种证券的投资比重为X
i
,第i种证券的期望收益率为E
i
,第i种证券对因素变化的敏感性指标为b
i
,则此套利证券组合具有的特征包括( )。
Ⅰ.X
1
+X
2
+……+X
N
=1
Ⅱ.X
1
+X
2
+……+X
N
=0
Ⅲ.X
1
b
1
+X
2
b
2
+……+X
N
b
N
=0
Ⅳ.b
1
+b
2
+……+b
N
=0
Ⅴ.X
1
E
1
+X
2
E
2
+……+X
N
E
N
>0
选项
A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅲ、Ⅴ
答案
B
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/a6gr777K
本试题收录于:
投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
0
投资规划
国际金融理财师(CFP)
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