首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N(N足够大)种证券构成的套利组合，第i种证券的投资比重为Xi，第i种证券的期望收益率为Ei，第i种证券对因素变化的敏感性指标为bi，则此套利证券组合具有的特征包括( )。 Ⅰ．X1+X2+……+XN=1 Ⅱ．
假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N(N足够大)种证券构成的套利组合，第i种证券的投资比重为Xi，第i种证券的期望收益率为Ei，第i种证券对因素变化的敏感性指标为bi，则此套利证券组合具有的特征包括( )。 Ⅰ．X1+X2+……+XN=1 Ⅱ．
admin
2009-11-26
43
问题
假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N(N足够大)种证券构成的套利组合，第i种证券的投资比重为X
i
，第i种证券的期望收益率为E
i
，第i种证券对因素变化的敏感性指标为b
i
，则此套利证券组合具有的特征包括( )。
Ⅰ．X
1
+X
2
+……+X
N
=1
Ⅱ．X
1
+X
2
+……+X
N
=0
Ⅲ．X
1
b
1
+X
2
b
2
+……+X
N
b
N
=0
Ⅳ．b
1
+b
2
+……+b
N
=0
Ⅴ．X
1
E
1
+X
2
E
2
+……+X
N
E
N
＞0
选项
A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅲ、Ⅴ
答案
B
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/a6gr777K
本试题收录于：
投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
0
投资规划
国际金融理财师(CFP)
相关试题推荐
享受“无赔款优待”的条件是保险期限必须满( )年。
在机动车辆第三者责任保险中，( )是每次事故保险人应赔偿的最高限额。
下列选项中不属于保险公估人类型的是( )。
保险公估人可以替代保险公司独立承担下列哪个领域的工作?( )
保险公司及其工作人员阻碍投保人履行如实告知义务，或者诱导其不履行如实告知义务，或者承诺向投保人、被保险人或者受益人给予非法的保险费回扣或者其他利益，尚不构成犯罪的，由保险监督管理机构责令改正，对有违法行为的工作人员，处以二万元以上( )以下的罚款。
2008年6月9日，甲与乙关于由乙为甲存储一批货物达成了口头协议，6月11日，甲将货物交付给乙存储，6月12日，乙向甲出具了仓单。下列关于甲与乙之间的仓储合同的说法中正确的是( )。
根据保险公估人执业内容，保险公估人可以分为多种，以下不属于按照该标准划分的种类的是( )。
社会保险制度的类型有()
保险价格是被保险人为取得保险保障而由投保人向保险人支付的费用,通过()来体现
张杰是一家境内上市公司的首席执行官，该上市公司对高管人员实行固定月薪(张杰每月的月薪为2万元)。不实行年终奖励制度，但对高管实行股票期权的激励机制。2007年4月1日张杰被授予3万股的股票期权，授予价为每股10元。2007年1Z月31日。张杰以每股10元的
随机试题
A．110次／分B．90次／分C．70次／分D．40次／分E．30次／分足月儿生后第1小时内呼吸频率约是
税款征收方式有()
在下列医务人员的行为中，不符合有利原则的是
证券公司为加强自律管理，应严格保密纪律，有机会获取内幕信息的从业人员不泄露、不利用内幕信息。()
在税务代理业务中，业务质量复核一般可采用三级复核，下列各项不属于三级复核内容的是()。
“少女和老妇”的双关图，最能说明知觉的()。
哈尔滨人都是北方人，有些哈尔滨人不是工人。如果上述断定为真，则以下哪项一定是真的?
极限xyln(x2+y2)()
使数据库表变为自由表的命令是【】TABLE。
ForadevelopingcountrylikeIndiawhoseecologicalandsocio-economicsystemsarealreadyunderpressurefromrapidurbaniza
最新回复
(
0
)
