首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N(N足够大)种证券构成的套利组合，第i种证券的投资比重为Xi，第i种证券的期望收益率为Ei，第i种证券对因素变化的敏感性指标为bi，则此套利证券组合具有的特征包括( )。 Ⅰ．X1+X2+……+XN=1 Ⅱ．
假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N(N足够大)种证券构成的套利组合，第i种证券的投资比重为Xi，第i种证券的期望收益率为Ei，第i种证券对因素变化的敏感性指标为bi，则此套利证券组合具有的特征包括( )。 Ⅰ．X1+X2+……+XN=1 Ⅱ．
admin
2009-11-26
53
问题
假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N(N足够大)种证券构成的套利组合，第i种证券的投资比重为X
i
，第i种证券的期望收益率为E
i
，第i种证券对因素变化的敏感性指标为b
i
，则此套利证券组合具有的特征包括( )。
Ⅰ．X
1
+X
2
+……+X
N
=1
Ⅱ．X
1
+X
2
+……+X
N
=0
Ⅲ．X
1
b
1
+X
2
b
2
+……+X
N
b
N
=0
Ⅳ．b
1
+b
2
+……+b
N
=0
Ⅴ．X
1
E
1
+X
2
E
2
+……+X
N
E
N
＞0
选项
A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅲ、Ⅴ
答案
B
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/a6gr777K
本试题收录于：
投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
0
投资规划
国际金融理财师(CFP)
相关试题推荐
按保险标的的不同，保险可分为( )。
在责任保险中，确定保险的有效期间至关重要。( )是以损失发生的时间为确定责任事故有效期间的方式。
当事人在保险合同有效期内变更保险合同的，在协商一致的情况下既可以口头约定也可以采取书面协议。( )
根据我国《保险兼业代理人管理规定》，保险公司向保险兼业代理人支付代理手续费的方式是( )。
银行或者其他金融机构的工作人员以谋利为目的，采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的，处( )以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金。
( )是随着资本主义商业信用风险和道德风险的频繁发生而发展起来的。
( )在1963年编制了第一张生命表，提供了寿险计算的依据。
按照( )，保险合同划可以分为单一风险保险合同、综合风险保险合同和一切险合同。
从财产的形态来看，( )不属于企事业单位财产的类型。
( )是指通过增加风险单位的数量，将特定的风险在更大的样本空间里进行分散，以此来减少总体损失。
随机试题
运输者、仓储者对产品质量负有责任的，产品制造者、销售者()要求赔偿损失。
试述国际货币基金组织的职能。
接受131I治疗的患者，出院时允许的最大活度为
潘某的一头牛走失，被刘某发现。刘某将牛牵回家关进自己家的牛棚，准备第二天再寻找失主。但当晚牛棚倒塌，将牛压死，刘某将牛肉出售，得款200元。将牛皮出售，得款50元。因请人屠宰及销售牛肉，花去费用50元。在此情况下，下列说法中哪些是正确的?()
汇率波动受黄金输送费用的限制，各国国际收支能够自动调节，这种货币制度是()。
2015年5月1日颁布的《存款保险条例》最高赔付限额为人民币()万元。
Foryears,Europeanshavebeenusing"smartcards"topaytheirwaythroughtheday.Theyusetheminshopsandrestaurants,plu
WhendothepostofficesopenintheUS?
TheArtofPublicSpeakingIfyouweretotape-recordoneofDavidLetterman’scomedyroutines,memorizeitwordforword,a
Attractingandfeedingwildbirdsareentertainingactivitiesthathavelongbeenenjoyedbypeopleallovertheworld.Feeding
最新回复
(
0
)
