假设资产1的预期收益率为5％，标准差为7％；资产2的预期收益率为8％，标准差为12％；两种资产的相关系数为1；假设按资产1占40％，资产2占60％的比例构建投资组合，则组合的预期收益率和标准差分别为( )。

admin2022-06-25 97

问题假设资产1的预期收益率为5％，标准差为7％；资产2的预期收益率为8％，标准差为12％；两种资产的相关系数为1；假设按资产1占40％，资产2占60％的比例构建投资组合，则组合的预期收益率和标准差分别为( )。

选项 A、2．8％；10％
B、2．8％；4．4％
C、6．8％；4．4％
D、6．8％；10％

答案D

解析收益率=5％×40％+8％×60％=6．8％，相关系数=1，标准差={(7％×40％)²+(12％×60％)²+2×7％×40％×12％×60％}^0．5=10％。

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证券投资基金基础知识

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