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假设资产1的预期收益率为5%,标准差为7%;资产2的预期收益率为8%,标准差为12%;两种资产的相关系数为1;假设按资产1占40%,资产2占60%的比例构建投资组合,则组合的预期收益率和标准差分别为( )。
假设资产1的预期收益率为5%,标准差为7%;资产2的预期收益率为8%,标准差为12%;两种资产的相关系数为1;假设按资产1占40%,资产2占60%的比例构建投资组合,则组合的预期收益率和标准差分别为( )。
admin
2022-06-25
96
问题
假设资产1的预期收益率为5%,标准差为7%;资产2的预期收益率为8%,标准差为12%;两种资产的相关系数为1;假设按资产1占40%,资产2占60%的比例构建投资组合,则组合的预期收益率和标准差分别为( )。
选项
A、2.8%;10%
B、2.8%;4.4%
C、6.8%;4.4%
D、6.8%;10%
答案
D
解析
收益率=5%×40%+8%×60%=6.8%,相关系数=1,标准差={(7%×40%)
2
+(12%×60%)
2
+2×7%×40%×12%×60%}
0.5
=10%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/aB1g777K
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