商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型( )。

admin2019-06-13 31

问题商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型( )。

选项 A、只能计量非交易业务中的市场风险
B、未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
C、置信水平无法达到监管要求
D、只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

答案B

解析市场风险内部模型法也存在一定的局限性：第一，市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性，对风险管理的具体作用有限，需要辅之以敏感性分析、情景分析等非统计类方法；第二，市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试对其进行补充；第三，大多数市场风险内部模型只能计算交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险。因此，采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性，运用压力测试和其他非统计类计量方法对内部模型方法进行补充。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/aMHM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

风险管理的核心在于()。

巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括()等方面。

下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的表述，正确的有()。

下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是()。

下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是()。

远期净敞口头寸中的远期合约包括()。

下列属于战略风险管理应急方案的有()。

内部审计的主要内容不包括()。

清晰的战略风险管理流程包括()。

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

商圈从店方角度看，是经常光顾购物的客户居住地区的范围。确定和分析商圈的方法有()等几种。

求助者自己整日忙忙碌碌，做事有始无终，好像“虎头蛇尾”。这称为（）。

若Un收敛，则级数Un+100也收敛。()

你村地处偏远，为了发展农业，要引入电商企业。请你在村民、电商企业、村干部参加的座谈会上发表一段开场白，请现场模拟。

在文化的诸因素中，处于核心地位的是()。

如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率6%，那么，伦敦某银行3个月美元远期汇率为美元()

关系操作的特点是(　　)。

数据的完整性是指

A、 B、 C、 D、 B

商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

风险管理的核心在于()。

巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括()等方面。

下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的表述，正确的有()。

下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是()。

下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是()。

远期净敞口头寸中的远期合约包括()。

下列属于战略风险管理应急方案的有()。

内部审计的主要内容不包括()。

清晰的战略风险管理流程包括()。

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

商圈从店方角度看，是经常光顾购物的客户居住地区的范围。确定和分析商圈的方法有()等几种。

求助者自己整日忙忙碌碌，做事有始无终，好像“虎头蛇尾”。这称为（）。

若Un收敛，则级数Un+100也收敛。()

你村地处偏远，为了发展农业，要引入电商企业。请你在村民、电商企业、村干部参加的座谈会上发表一段开场白，请现场模拟。

在文化的诸因素中，处于核心地位的是()。

如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率6%，那么，伦敦某银行3个月美元远期汇率为美元()

关系操作的特点是( )。

数据的完整性是指

A、 B、 C、 D、 B

关系操作的特点是(　　)。