关于久期缺口的说法，错误的是( )。

admin2016-01-16 41

问题关于久期缺口的说法，错误的是( )。

选项 A、当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强
B、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱
C、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强
D、当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

答案C

解析久期分析法用来衡量利率变化对商业银行资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强。如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱；当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱。如果市场利率上升，流动性也随之增强；当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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