假设某公司根据现金流动性要求和有关补偿性余额的协议，该公司的最低现金余额为5000元，有价证券年利率为8％，每次证券转换的交易成本为100元。公司每日现金余额波动的可能情况见下表：如果1年按360天计算，利用随机模型。要求： (1)计算最优现金返回线

admin2015-03-17 44

问题假设某公司根据现金流动性要求和有关补偿性余额的协议，该公司的最低现金余额为5000元，有价证券年利率为8％，每次证券转换的交易成本为100元。公司每日现金余额波动的可能情况见下表：

如果1年按360天计算，利用随机模型。
要求：
(1)计算最优现金返回线和现金存量的上限(结果保留整数)。
(2)若此时现金余额为5000元，应如何调整现金?
(3)若此时现金余额为80000元，应如何调整现金?

选项

答案(1)现金余额期望值=0．3×9 000+0．5×20000+0．2×5000=13700(元) 每日现金流量标准差：δ=[*]=6451 现金最优返回线[*]+5000=29127(元) 现金存量上限=3R－2L=3×29127－2×5000=77381(元) (2)当现金余额为50000元时，不进行现金调整。 (3)当现金余额为80000元时，应投资50873元(80000－29127)于有价证券。

解析

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财务成本管理

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甲公司是一家日用化学品生产企业，在对本行业进行分析时，公司管理层认为行业竞争出现加剧的迹象。下列选项中，能够帮助该公司管理层判断行业竞争出现加剧现象的有()。

在利用波特钻石模型分析德国或日本的汽车产业时，发现这些国家的汽车产业背后都有强大的钢铁、电子等产业存在，这属于()。

甲基金公司在对基金管理、受托资产管理、基金销售和咨询等业务活动进行风险度量时，首先对所有事件中每一事件发生的概率乘以该事件的影响，然后将这些乘积相加得到风险数值。甲基金公司采用的风险度量方法是()。

某集团管理层做出了风险应对措施决策。下列各项中，属于风险转换的是()。

资源的不可模仿性是竞争优势的来源，也是价值创造的核心。资源的不可模仿性主要有以下形式()。

甲公司是一家不锈钢生产企业。为了提高企业竞争力，甲公司决定运用平衡计分卡衡量公司绩效，并选取了销售增长率、预期利润、交货时间、客户满意度等作为绩效衡量指标。甲公司选取的绩效衡量指标涵盖的角度有()。

字符格式化不包括下面的______操作。

Mostyoungpeopleenjoyphysicalactivities,walking,cycling,football,ormountaineering.Thesewhohaveapassion【21】clim

望色十法中“夭”是指

牙髓温度测试注意事项如下，除外

混凝土试块试压后，某组三个试块的强度分别为28.5MPa,31.5MPa,37.9MPa，该组试块的混凝土强度代表值为()。

施工合同示范文本规定，因(　　)等原因导致竣工时间延长，经监理工程师确认后可以顺延工期。

证券公司申请介绍业务资格，应当符合的条件为(　　)。

在采用随机模式控制现金持有量时，下列表述中不正确的是()。

Duringthesummervacation,kidsareoftenseenhanging______inthestreets.

TopicMyViewonLosingWeightForthispart,youareallowed30minutestowriteashortessayentitledMyViewonLosingWe

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甲公司是一家日用化学品生产企业，在对本行业进行分析时，公司管理层认为行业竞争出现加剧的迹象。下列选项中，能够帮助该公司管理层判断行业竞争出现加剧现象的有()。

在利用波特钻石模型分析德国或日本的汽车产业时，发现这些国家的汽车产业背后都有强大的钢铁、电子等产业存在，这属于()。

甲基金公司在对基金管理、受托资产管理、基金销售和咨询等业务活动进行风险度量时，首先对所有事件中每一事件发生的概率乘以该事件的影响，然后将这些乘积相加得到风险数值。甲基金公司采用的风险度量方法是()。

某集团管理层做出了风险应对措施决策。下列各项中，属于风险转换的是()。

资源的不可模仿性是竞争优势的来源，也是价值创造的核心。资源的不可模仿性主要有以下形式()。

甲公司是一家不锈钢生产企业。为了提高企业竞争力，甲公司决定运用平衡计分卡衡量公司绩效，并选取了销售增长率、预期利润、交货时间、客户满意度等作为绩效衡量指标。甲公司选取的绩效衡量指标涵盖的角度有()。

字符格式化不包括下面的______操作。

Mostyoungpeopleenjoyphysicalactivities,walking,cycling,football,ormountaineering.Thesewhohaveapassion【21】clim

望色十法中“夭”是指

牙髓温度测试注意事项如下，除外

混凝土试块试压后，某组三个试块的强度分别为28.5MPa,31.5MPa,37.9MPa，该组试块的混凝土强度代表值为()。

施工合同示范文本规定，因( )等原因导致竣工时间延长，经监理工程师确认后可以顺延工期。

证券公司申请介绍业务资格，应当符合的条件为( )。

在采用随机模式控制现金持有量时，下列表述中不正确的是()。

Duringthesummervacation,kidsareoftenseenhanging______inthestreets.

TopicMyViewonLosingWeightForthispart,youareallowed30minutestowriteashortessayentitledMyViewonLosingWe

施工合同示范文本规定，因(　　)等原因导致竣工时间延长，经监理工程师确认后可以顺延工期。

证券公司申请介绍业务资格，应当符合的条件为(　　)。