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假设某公司根据现金流动性要求和有关补偿性余额的协议,该公司的最低现金余额为5000元,有价证券年利率为8%,每次证券转换的交易成本为100元。公司每日现金余额波动的可能情况见下表: 如果1年按360天计算,利用随机模型。 要求: (1)计算最优现金返回线
假设某公司根据现金流动性要求和有关补偿性余额的协议,该公司的最低现金余额为5000元,有价证券年利率为8%,每次证券转换的交易成本为100元。公司每日现金余额波动的可能情况见下表: 如果1年按360天计算,利用随机模型。 要求: (1)计算最优现金返回线
admin
2015-03-17
34
问题
假设某公司根据现金流动性要求和有关补偿性余额的协议,该公司的最低现金余额为5000元,有价证券年利率为8%,每次证券转换的交易成本为100元。公司每日现金余额波动的可能情况见下表:
如果1年按360天计算,利用随机模型。
要求:
(1)计算最优现金返回线和现金存量的上限(结果保留整数)。
(2)若此时现金余额为5000元,应如何调整现金?
(3)若此时现金余额为80000元,应如何调整现金?
选项
答案
(1)现金余额期望值=0.3×9 000+0.5×20000+0.2×5000=13700(元) 每日现金流量标准差:δ=[*]=6451 现金最优返回线[*]+5000=29127(元) 现金存量上限=3R-2L=3×29127-2×5000=77381(元) (2)当现金余额为50000元时,不进行现金调整。 (3)当现金余额为80000元时,应投资50873元(80000-29127)于有价证券。
解析
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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