下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的有( )。(2015年学员回忆版)

admin2017-10-18 28

问题下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的有( )。(2015年学员回忆版)

选项 A、如果无风险收益率提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高
B、如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率
C、如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的风险收益率均提高
D、市场上所有资产的β系数都应当是正数
E、如果市场对风险的平均容忍程度越高，则市场风险溢酬越小

答案A，B，E

解析资产的必要收益率=无风险收益率+风险收益率=无风险收益率+β×市场风险溢酬，所以选项A正确；必要收益率=无风险收益率+β×(市场平均收益率-无风险收益率)=无风险收益率+1×(市场平均收益率-无风险收益率)=市场平均收益率，所以选项B正确；β系数也可以是负数或者0，不一定是正数，如果β系数为负数的话，市场风险溢酬提高，资产的风险收益率是降低的选项C、D不正确；市场风险溢酬反映的是市场作为整体对风险的平均“容忍”程度，也就是市场整体对风险的厌恶程度，对风险越是厌恶和回避，要求的补偿就越高，因此市场风险溢酬就越大，反之则越小，因此选项E正确。

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财务与会计

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