案例2：赵先生买入了一张(100份)华夏公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张华夏公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。根据案例，回答下列题目：赵先生的策略最大损失为(　　)美元。

admin2009-11-26 58

问题案例2：赵先生买入了一张(100份)华夏公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张华夏公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。
根据案例，回答下列题目：
赵先生的策略最大损失为(　　)美元。

选项 A、150
B、300
C、400
D、500

答案B

解析最大的损失=(-5+2)×100=-300(美元)。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/aX0r777K

理财规划师实操知识

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)