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已知市场风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产,其余的资金全部投资于风险组合,则( )。
已知市场风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产,其余的资金全部投资于风险组合,则( )。
admin
2015-11-16
19
问题
已知市场风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产,其余的资金全部投资于风险组合,则( )。
选项
A、总期望报酬率为13.6%
B、总标准差为16%
C、该组合位于M点的左侧
D、资本市场线斜率为0.35
答案
A,B,C,D
解析
总期望报酬率=15%×80%+20%×8%=13.6%
总标准差=0.8×20%=16%
因为Q小于1,所以该组合位于M点的左侧。
资本市场线斜率=(R
m
一R
f
)/σ
m
=(15%-8%)/20%=0.35。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/aXEc777K
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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