已知市场风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产,其余的资金全部投资于风险组合,则( )。

admin2015-11-16  18

问题 已知市场风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产,其余的资金全部投资于风险组合,则(    )。

选项 A、总期望报酬率为13.6%
B、总标准差为16%
C、该组合位于M点的左侧
D、资本市场线斜率为0.35

答案A,B,C,D

解析 总期望报酬率=15%×80%+20%×8%=13.6%
  总标准差=0.8×20%=16%
  因为Q小于1,所以该组合位于M点的左侧。
  资本市场线斜率=(Rm一Rf)/σm=(15%-8%)/20%=0.35。
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