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若多元线性回归模型存在自相关问题，这可能产生的不利影响包括( )。 Ⅰ．模型参数估计值非有效 Ⅱ．参数估计量的方差变大 Ⅲ．参数估计量的经济含义不合理 Ⅳ．运用回归模型进行预测会失效
若多元线性回归模型存在自相关问题，这可能产生的不利影响包括( )。 Ⅰ．模型参数估计值非有效 Ⅱ．参数估计量的方差变大 Ⅲ．参数估计量的经济含义不合理 Ⅳ．运用回归模型进行预测会失效
admin
2018-09-19
23
问题
若多元线性回归模型存在自相关问题，这可能产生的不利影响包括( )。
Ⅰ．模型参数估计值非有效 Ⅱ．参数估计量的方差变大
Ⅲ．参数估计量的经济含义不合理 Ⅳ．运用回归模型进行预测会失效
选项
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
B
解析
回归模型存在自相关问题带来的后果有：①不影响参数估计量的线性和无偏性，但是参数估计量失去有效性；②变量的显著性检验失去意义，在关于变量的显著性检验中，当存在序列相关时，参数的OLS估计量的方差增大，标准差也增大，因此实际的t统计量变小，从而接受原假设β
i
＝0的可能性增大，检验就失去意义，采用其他检验也是如此；③模型的预测失效。
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发布证券研究报告业务题库证券专项业务类资格分类
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证券专项业务类资格
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