Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( ) (2009年下半年)

admin2019-06-02 24

问题 Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( ) (2009年下半年)

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析 Credit Risk+模型是针对每笔贷款，其假设是在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

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