在正向市场上,某套利者使用套利限价指令:“买入9月份大豆期货合约,卖出7月份大豆期货合约,价差150元/吨”,则下列最优报价情况满足指令执行条件的有( )。

admin2013-12-16  33

问题 在正向市场上,某套利者使用套利限价指令:“买入9月份大豆期货合约,卖出7月份大豆期货合约,价差150元/吨”,则下列最优报价情况满足指令执行条件的有(       )。

选项 A、7月份合约4350元/吨,9月份合约4450元/吨
B、7月份合约4070元/吨,9月份合约4000元/吨
C、7月份合约4080元/吨,9月份合约4200元/吨
D、7月份合约4300元/吨,9月份合约4450元/吨

答案A,B,C,D

解析 套利限价指令是指当价格达到指定价位时,指令将以指定的或更优的价差来成交。该投资者进行的是正向市场的买进套利,价差扩大时获利,亦即当前成交价差越小越好。因此,当9月合约价格与7月合约价格之差≤150元/吨时,该指令可以被执行。
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