利用布莱克一斯科尔斯定价模型计算期权价值时,影响期权价值的因素有( )。

admin2015-05-10  39

问题 利用布莱克一斯科尔斯定价模型计算期权价值时,影响期权价值的因素有(  )。

选项 A、股票年回报率的方差
B、期权的执行价格
C、标准正态分布中离差小于d的概率
D、期权到期日前的时间

答案A,B,C,D

解析 根据布莱克-斯科尔斯期权定价模型的公式可知,影响期权价值的因素有:(1)标的股票的当前价格;(2)标准正态分布中离差小于d的概率;(3)期权的执行价格;(4)无风险利率;(5)期权到期日前的时间(年);(6)股票年回报率的方差。
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