2008年7月1日,某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,又以120点的权利金卖出一张9月份到期,执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是(  )点。

admin2009-10-26  36

问题 2008年7月1日,某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,又以120点的权利金卖出一张9月份到期,执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是(  )点。

选项 A、160
B、180
C、200
D、210

答案B

解析 该投资者进行的是空头看跌期权垂直套利,其最大收益=(高执行价格-低执行价格)-净权利金=(10200-10000)-(120-100)=180(点)。
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