以EVt，表示期权在t时点的内在价值，X表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约交易的单位，则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为( )。

admin2012-06-28 46

问题以EV_t，表示期权在t时点的内在价值，X表示期权合约的协定价格，S_t表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约交易的单位，则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为( )。

选项 A、当S_t≥X时，EV_t=0
B、当S_t＜X时，EV_t=(S_t-X)m
C、当S_t≤X时，EV_t=0
D、当S_t＞X时，EV_t=(S_t-X)m

答案C,D

解析当期权标的物在t时点的市场价格小于等于期权合约的协定价格时，金融期权的内在价值为零；当期权标的物在t时点的市场价格大干期权合约的协定价格时，金融期权的内在价值为(S_t-X)m。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/b2Jg777K

证券投资分析

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)