以EVt,表示期权在t时点的内在价值,X表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约交易的单位,则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为( )。

admin2012-06-28  27

问题 以EVt,表示期权在t时点的内在价值,X表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约交易的单位,则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为(    )。

选项 A、当St≥X时,EVt=0
B、当St<X时,EVt=(St-X)m
C、当St≤X时,EVt=0
D、当St>X时,EVt=(St-X)m

答案C,D

解析 当期权标的物在t时点的市场价格小于等于期权合约的协定价格时,金融期权的内在价值为零;当期权标的物在t时点的市场价格大干期权合约的协定价格时,金融期权的内在价值为(St-X)m。
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