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X公司与Y公司股票的收益风险特征如下： 计算每只股票的期望收益率和α值。
X公司与Y公司股票的收益风险特征如下： 计算每只股票的期望收益率和α值。
admin
2019-05-09
37
问题
X公司与Y公司股票的收益风险特征如下：
计算每只股票的期望收益率和α值。
选项
答案
根据CAPM： 股票X：r
X
=r
f
+β
X
(r
m
－r
f
)=5％+0．8×(14％－5％)=12．2％ α
X
=14％一12．2％=1．8％ 股票Y：r
Y
=r
f
+β
γ
(r
m
－r
f
)=5％+1．5×(14％－5％)=18．5％ α
Y
=17％－18．5％=－1．5％
解析
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
专业硕士
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