X公司与Y公司股票的收益风险特征如下：计算每只股票的期望收益率和α值。

admin2019-05-09 77

问题 X公司与Y公司股票的收益风险特征如下：

计算每只股票的期望收益率和α值。

选项

答案根据CAPM：股票X：r_X=r_f+β_X(r_m－r_f)=5％+0．8×(14％－5％)=12．2％ α_X=14％一12．2％=1．8％股票Y：r_Y=r_f+β_γ(r_m－r_f)=5％+1．5×(14％－5％)=18．5％ α_Y=17％－18．5％=－1．5％

解析

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