2. 考研
  3. X公司与Y公司股票的收益风险特征如下： 计算每只股票的期望收益率和α值。

X公司与Y公司股票的收益风险特征如下： 计算每只股票的期望收益率和α值。

admin2019-05-09  44
问题 X公司与Y公司股票的收益风险特征如下：
     
计算每只股票的期望收益率和α值。
选项
答案根据CAPM： 股票X：rX=rf+βX(rm－rf)=5％+0．8×(14％－5％)=12．2％ αX=14％一12．2％=1．8％ 股票Y：rY=rf+βγ(rm－rf)=5％+1．5×(14％－5％)=18．5％ αY=17％－18．5％=－1．5％
解析
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