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  3. 某投资组合分布情况如表7—5所示。 假设该投资组合的标准差是10．3，收益的分布服从正态分布，那么概率为68％和95％的收益率范围分别是( )。

某投资组合分布情况如表7—5所示。 假设该投资组合的标准差是10．3，收益的分布服从正态分布，那么概率为68％和95％的收益率范围分别是( )。

admin2016-07-13  54
问题 某投资组合分布情况如表7—5所示。

假设该投资组合的标准差是10．3，收益的分布服从正态分布，那么概率为68％和95％的收益率范围分别是(    )。
选项 A、(一2．8％，1 7．8％)；(一23．4％，38．4％)
B、(一2．8％，17．8％)；(一13．1％，28．1％)
C、(一13．1％，28．1％)；(一23．4％，38．4％)
D、(一12．2％，30．1％)；(一26．3％，40．2％)
答案B
解析 R=(一5％)×40％+15％×50％+10％×20％=7．5％。概率为68％的收益率的范围为：一2．8％(7．5％一10．3％)，17．8％(7．5％+10．3％)；概率为95％的收益率的范围为：一13．1％(7．5％一2×10．3％)，28．1％(7．5％+2×10．3％)。
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