某投资组合分布情况如表7—5所示。 假设该投资组合的标准差是10.3,收益的分布服从正态分布,那么概率为68%和95%的收益率范围分别是( )。

admin2016-07-13  21

问题 某投资组合分布情况如表7—5所示。

假设该投资组合的标准差是10.3,收益的分布服从正态分布,那么概率为68%和95%的收益率范围分别是(    )。

选项 A、(一2.8%,1 7.8%);(一23.4%,38.4%)
B、(一2.8%,17.8%);(一13.1%,28.1%)
C、(一13.1%,28.1%);(一23.4%,38.4%)
D、(一12.2%,30.1%);(一26.3%,40.2%)

答案B

解析 R=(一5%)×40%+15%×50%+10%×20%=7.5%。概率为68%的收益率的范围为:一2.8%(7.5%一10.3%),17.8%(7.5%+10.3%);概率为95%的收益率的范围为:一13.1%(7.5%一2×10.3%),28.1%(7.5%+2×10.3%)。
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