下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法,不正确的是( )。

admin2021-08-11  28

问题 下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法,不正确的是(    )。

选项 A、不能预测突发事件的风险
B、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C、反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D、充分度量了非线性金融工具的风险

答案D

解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/bHWM777K
0

最新回复(0)