首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法,不正确的是( )。
下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法,不正确的是( )。
admin
2021-08-11
30
问题
下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法,不正确的是( )。
选项
A、不能预测突发事件的风险
B、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C、反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D、充分度量了非线性金融工具的风险
答案
D
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/bHWM777K
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列常用的风险识别与分析的方法中,()是通过图解法来识别和分析风险损失发生前存在的各种风险因素。
商业银行不能完全持有某种外币来匹配所有外币债务。()
下列关于资产负债期限结构的说法,错误的是()。
零售类风险暴露内部评级,银行不需自行估计的是()。
以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。
以下不属于战略风险评估的假设性条件的是()。
成员单位的连环担保使集团法大客户的信用风险放大。()
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=900亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从5.5%上升到6%,则利率变化将使商业银行的整体价值()。
权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级。这表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的()增加。
下列选项中,属于优质流动性资产特征的有()。
随机试题
治疗水湿浸渍所致的水肿,宜用()(2006年第139题)
男性,60岁,咳嗽、痰血伴左胸部不适2个月。胸部平片及CT检查示左上肺结节影,肺门淋巴结不大。锁骨上淋巴结未及肿大。患者既往无结核病史。可采取的处理措施是
绿色建筑评价指标体系组成部分包括()
我国公路运输系统中的“一级公路”指的是连接政治、经济中心或大工矿区的干线公路或城郊公路。()
全面调查和非全面调查是根据调查结果所得到的资料是否全面来划分的。( )
某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲投资组合下的投资比重分别为50%、30%和20%;乙投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为
下列各项中,应在资产负债表“应付账款”项目列示的有()。
“解放思想,实事求是”中的“解放思想”是指()。
新经济政策取代战时共产主义政策最能表明()。
坚持四项基本原则的保证是
最新回复
(
0
)