2. 财经
  3. 采用VaR方差—协方差法,历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算时,都能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象。( )

采用VaR方差—协方差法,历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算时,都能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象。( )

admin2013-06-09  50
问题 采用VaR方差—协方差法,历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算时,都能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象。(      )
选项 A、正确
B、错误
答案B
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/bOUM777K
本试题收录于： 风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)