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按照CAPM模型，假定市场预期收益率为15％，无风险利率为8％，X证券的预期收益率为17％，X的贝塔值为1．25，以下哪种说法正确?( )
按照CAPM模型，假定市场预期收益率为15％，无风险利率为8％，X证券的预期收益率为17％，X的贝塔值为1．25，以下哪种说法正确?( )
admin
2016-08-29
42
问题
按照CAPM模型，假定市场预期收益率为15％，无风险利率为8％，X证券的预期收益率为17％，X的贝塔值为1．25，以下哪种说法正确?( )
选项
A、X被高估
B、X是公平定价
C、X的阿尔法值是－0．25％
D、X的阿尔法值是0．25％
答案
D
解析
由CAPM模型可知，X的期望收益率为8％+1．25×(15％－8％)=16．75％，因此α=17％－16．75％=0．25％，由此可知X收益率被高估，价值被低估，阿尔法值为0．25％。故选D。
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
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