假设投资基金投资组合包括三种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为1万、2万与3万股，口系数分别为0．8、1．5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是10万元。则进行套期保值所需的合约份数约为( )份。

admin2022-12-05 54

问题假设投资基金投资组合包括三种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为1万、2万与3万股，口系数分别为0．8、1．5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是10万元。则进行套期保值所需的合约份数约为( )份。

选项 A、11
B、12
C、13
D、14

答案C

解析 ①计算投资组合的β系数：β＝(50×1×0．8＋20×2×1．5＋10×3×1．0)÷(50×1＋20×2＋10×3)＝130÷120≈1．083；②期货合约份数＝120÷10×1．083≈13(份)，因此所需的套期保值合约份数为13份。

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