2. 公务员
  3. 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％IA证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。 要求：(1)计算下列指标：①该证

已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％IA证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。 要求：(1)计算下列指标：①该证

admin2014-05-20  21
问题 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％IA证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。
    要求：(1)计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率}②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。
    (2)当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合(1)的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响?②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响?
选项
答案(1)证券投资组合的预期收益率＝10％×80％+18％×20％＝11．6％ A证券的标准差＝[*]＝12％ B证券的标准差＝[*]＝20％ A证券与B证券的相关系数＝0．0048／(0．12×0．2)＝0．2 证券投资组合的标准差 [*] (2)相关系数的大小对投资组合收益率没有影响l对投资组合的风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。
解析
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