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  3. 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，A、B、C三种股票的β系数分别为1．5、1．0和0．5。甲种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为20％、30％和50％。乙种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，A、B、C三种股票的β系数分别为1．5、1．0和0．5。甲种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为20％、30％和50％。乙种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为

admin2018-06-30  44
问题 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，A、B、C三种股票的β系数分别为1．5、1．0和0．5。甲种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为20％、30％和50％。乙种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为50％、30％和20％。同期市场上所有股票的平均收益率为8％，无风险收益率为4％。
    请根据上述材料，回答下列问题：
    (1)A股票的预期收益率。
    (2)甲种投资组合的β系数。
    (3)乙种投资组合的预期收益率。
选项
答案(1)预期收益率=β×(平均收益率一无风险收益率)+无风险收益率=1．5×(8％一4％)+4％=10％。 (2)甲种投资组合的β系数=1．5×20％+1．0×30％+0．5×50％=0．85。 (3)乙种投资组合的β系数=1．5×50％+1．0×30％+0．5×20％=1．15；乙种投资组合的预期收益率=1．15×(8％一4％)+4％=8．6％。
解析
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