根据期权定价理论中的B—S模型,欧式看涨期权的价值主要取决于( )。

admin2022-04-19  48

问题 根据期权定价理论中的B—S模型,欧式看涨期权的价值主要取决于(    )。

选项 A、行权方式
B、期权期限
C、股票的价格波动率
D、期权的执行价格

答案B,C,D

解析 根据布莱克一斯科尔斯(B—S)模型,如果股票价格变化服从几何布朗运动,那么欧式看涨期权的价格主要取决于股票价格、期权的执行价格、期权期限、无风险利率、股票价格波动率。
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