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已知证券组合P是由证券A和B构成,证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表1所示。 那么,组合P的期望收益和方差为( )。
已知证券组合P是由证券A和B构成,证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表1所示。 那么,组合P的期望收益和方差为( )。
admin
2009-11-19
37
问题
已知证券组合P是由证券A和B构成,证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表1所示。
那么,组合P的期望收益和方差为( )。
选项
A、5.5%;0.0327
B、5.5%;0.0317
C、6.5%;0.0327
D、6.5%;0.0317
答案
C
解析
组合P的期望收益为:E(r
p
)=(0.1×0.3+0.05×0.7)×100%=6.5%;组合 P的方差为:σ
p
2
=0.3
2
×0.06
2
+0.7
2
×0.02
2
+2×0.3×0.7×0.06×0.02×0.12 =0.0327。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/bcFg777K
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证券投资分析
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