已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表1所示。那么，组合P的期望收益和方差为(　　)。

admin2009-11-19 41

问题已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表1所示。

那么，组合P的期望收益和方差为(　　)。

选项 A、5.5%；0.0327
B、5.5%；0.0317
C、6.5%；0.0327
D、6.5%；0.0317

答案C

解析组合P的期望收益为：E(r_p)=(0.1×0.3+0.05×0.7)×100%=6.5%；组合 P的方差为：σ_p²=0.3²×0.06²+0.7²×0.02²+2×0.3×0.7×0.06×0.02×0.12 =0.0327。

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