在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

admin2013-03-12 31

问题在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

选项 A、AltmanZ计分模型
B、RiskCalC模型
C、CreditMonitor模型
D、死亡率模型

答案C

解析 CreditMonitor模型是在默顿(Merton)期权定价理论模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系。由于借贷关系中的信用风险信息隐含在期权交易中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。所以，本题的正确答案为C。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/bfUM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

()是指债权银行因情况紧急，不立即申请财产保全将会使其合法权益受到难以弥补的损失，因而在起诉前向人民法院申请采取财产保全措施。

在行业发展的四阶段模型中，“行业动荡”一般会出现在()。

以最大能力法计算项目贷款偿还期，是指以项目本身投产以后产生的所有资金偿还项目贷款所需的时间作为项目贷款偿还期。()

下列关于替代品的描述中，错误的是()。

商业银行信贷授权的书面形式包括（）。

针对固定资产贷款、流动资金贷款的不同特点，受托支付的标准是有差异的。相对而言，对流动资金贷款的受托支付标准更为严格，固定资产贷款的委托支付标准则赋予银行业金融机构更多的自主权和灵活性。（）

在客户信用等级有效期内，发生下列（）情况时，应对信用评级进行重新评估。

关于绿色信贷，银行业金融机构（）。

公司一般尽可能用银行贷款来满足营运资本投资需求。（）

比较欧洲新教育运动和美国进步主义教育的异同。

在股前区，髌底上2寸，股外侧肌与股直肌肌腱之间的穴位是

下列哪种白色饰面材料的光反射比为最大?(2005，17)

控制生产性毒物的根本措施是()

“备案号”栏应填()。“总价”栏应填()。

下列评估方法中，不属于概率与收益权衡法的是()。

下列因素变动会使边际贡献提高的有()。

由个体的内在需要引起的动机称为()

下列关于武器装备的说法不正确的是()。

＿＿＿のぶんとおなじいみのぶんはどれですか。1、2、3、4のなかからひとつえらびなさい。1.（わたしはあねがふたりとおとうとがふたりいます。）