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  3. 7月份，大豆的现货价格为5010元/吨。某生产商担心9月份大豆收获时出售价格下跌，故进行套期保值操作，以5050元/吨的价格卖出100吨11月份的大豆期货合约。9月份时，大豆现货价格降为4980元/吨，期货价格降为5000元／吨。该生产商卖出100吨大豆现

7月份，大豆的现货价格为5010元/吨。某生产商担心9月份大豆收获时出售价格下跌，故进行套期保值操作，以5050元/吨的价格卖出100吨11月份的大豆期货合约。9月份时，大豆现货价格降为4980元/吨，期货价格降为5000元／吨。该生产商卖出100吨大豆现

admin2014-04-11  25
问题 7月份，大豆的现货价格为5010元/吨。某生产商担心9月份大豆收获时出售价格下跌，故进行套期保值操作，以5050元/吨的价格卖出100吨11月份的大豆期货合约。9月份时，大豆现货价格降为4980元/吨，期货价格降为5000元／吨。该生产商卖出100吨大豆现货，并对冲原有期货合约，则下列说法不正确的是(       )。
选项 A、市场上基差走强
B、该生产商在现货市场上亏损，在期货市场上盈利
C、实际卖出大豆的价格为5030元/吨
D、该生产商在此套期保值操作中净盈利10000元
答案D
解析 7月份基差=5010-5050=-40(元／吨)，9月份基差=4980-5000=-20(元／吨)，所以基差走强。在现货市场上，净盈利=(4980-5010)×100=-3000(元)，在期货市场上，净盈利=(5050-5000)×100=5000(元)，套期保值净盈利=-3000+5000=2000(元)。实际卖出大豆的价格为4980+(5050-5000)=5030(元/吨)。
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