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  3. 如果将证券的期望收益率记作K，且K＝α+β.Km，其中Km为市场组合的期望收益率，则根据资本资产定价模型，正确的结论是( )。

如果将证券的期望收益率记作K，且K＝α+β.Km，其中Km为市场组合的期望收益率，则根据资本资产定价模型，正确的结论是( )。

admin2020-03-10  103
问题 如果将证券的期望收益率记作K，且K＝α+β.Km，其中Km为市场组合的期望收益率，则根据资本资产定价模型，正确的结论是(    )。
选项 A、α＝0
B、α＝rf
C、α＝(1-β).rf
D、α＝1-rf
答案4
解析 因为如果选A、B、D，都不符合资本资产定价模型；只有当α＝(1-β).Rf，才能形成K＝α+β.Km＝(1-β).Rf+β.Km＝Rf+β.(Km- Rf)，满足资本资产定价模型。
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