如果将证券的期望收益率记作K,且K=α+β.Km,其中Km为市场组合的期望收益率,则根据资本资产定价模型,正确的结论是( )。

admin2020-03-10  63

问题 如果将证券的期望收益率记作K,且K=α+β.Km,其中Km为市场组合的期望收益率,则根据资本资产定价模型,正确的结论是(    )。

选项 A、α=0
B、α=rf
C、α=(1-β).rf
D、α=1-rf

答案4

解析 因为如果选A、B、D,都不符合资本资产定价模型;只有当α=(1-β).Rf,才能形成K=α+β.Km=(1-β).Rf+β.Km=Rf+β.(Km- Rf),满足资本资产定价模型。
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