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  3. 在某投资市场上，市场组合的风险溢价是0.10，无风险收益率是6%，投资者选择在资本市场线上的一个投资组合，均衡收益率为15%，标准差为0.20，那么市场组合的标准差是( )。

在某投资市场上，市场组合的风险溢价是0.10，无风险收益率是6%，投资者选择在资本市场线上的一个投资组合，均衡收益率为15%，标准差为0.20，那么市场组合的标准差是( )。

admin2011-04-26  63
问题 在某投资市场上，市场组合的风险溢价是0.10，无风险收益率是6%，投资者选择在资本市场线上的一个投资组合，均衡收益率为15%，标准差为0.20，那么市场组合的标准差是(    )。
选项 A、22%
B、32%
C、42%
D、52%
答案A
解析 根据资本市场线，，其中：E(RP)=15%，Rf=6%，E(RM)-Rf=0.10，σP=0.2，=0.22
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