在期权价格大于0的情况下,下列关于美式看跌期权的表述中,正确的是( )。

admin2015-05-10  18

问题 在期权价格大于0的情况下,下列关于美式看跌期权的表述中,正确的是(  )。

选项 A、无风险利率越高,期权价格增加
B、执行价格越高,期权价格越低
C、股票价格越高,期权价格越高
D、股价的波动率增加,期权价格增加

答案D

解析 在期权价格大于0的情况下,无风险利率越高,看跌期权价格越低,所以选项A的说法不正确;看跌期权的执行价格越高,其价值越大,所以选项B的说法不正确;如果其他因素不变,当股票价格上升时,看跌期权的价值下降,所以选项C的说法不正确。
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