一份4年期信用违约互换(CDS)规定两年末实际交割(Physical Delivery)违约合约。如果参考资产为1亿元，8%ABC公司债券，CDS价值是125个基点，则CDS的买方将( )。

admin2009-08-01 22

问题一份4年期信用违约互换(CDS)规定两年末实际交割(Physical Delivery)违约合约。如果参考资产为1亿元，8%ABC公司债券，CDS价值是125个基点，则CDS的买方将( )。

选项 A、第二年得到800个基点的偿付
B、缴付债权，收到1亿元
C、收到1.65亿元的支付
D、在接下来的两年连续收到675个基点的偿付

答案B

解析如果互换规定了实际交割，互换的买方将要支付参考债务给卖方，得到债务的账面价值。

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风险管理

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