( )的非参数性,利用样本数据体现损益分布的形状,而不需要事先假定样本数据的特定分布形式,另外也无需估计分布参数,所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。

admin2020-06-18  38

问题 (    )的非参数性,利用样本数据体现损益分布的形状,而不需要事先假定样本数据的特定分布形式,另外也无需估计分布参数,所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。

选项 A、方差——协方差法
B、历史模拟法
C、标准法
D、蒙特卡罗模拟法

答案B

解析
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