下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。

admin2020-06-18 93

问题下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。

选项 A、商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
B、按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
C、商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
D、商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

答案C

解析市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值。在缺乏可用于市值重估的市场价格时，商业银行应当确定选用代用数据的标准、获取途径和公允价格的计算方法。商业银行在进行市值重估时通常采用盯市和盯模两种方法，盯市是指按市场价格计值，盯模是指按模型计值。当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值。具体来说，就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。故本题选C。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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