关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法不正确的是(　　)。

admin2013-05-25 63

问题关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法不正确的是(　　)。

选项 A、一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B、夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察
C、一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差
D、基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行

答案B

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/c23g777K

证券投资基金

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)