资料:x股票与Y股票的收益状况如下: 根据资料回答。[2008年5月三级真题] 股票X与股票Y的协方差与相关系数是( )。

admin2016-07-14  71

问题 资料:x股票与Y股票的收益状况如下:

根据资料回答。[2008年5月三级真题]
股票X与股票Y的协方差与相关系数是(    )。

选项 A、0.0085
B、0.0039
C、0.0043
D、0.5034
E、1.0000

答案A,E

解析 股票X与股票Y的协方差=15%×20%×25%+6%×5%×35%+(一2%)×(一12%)×40%一1.95%×5.05%=0.0085;股票X与股票Y的相关系数=0.0085÷(0.0671×0.1273)=1。
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