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如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元。则下列说法不正确的有( )。
如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元。则下列说法不正确的有( )。
admin
2014-01-11
36
问题
如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元。则下列说法不正确的有( )。
选项
A、预期在100个普通的交易日内，在其中的99天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元
B、预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元
C、预期在100个普通的交易日内，在其中的1天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元
D、预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元
答案
C,D
解析
假设持有期为x天，置信水平为y%，VaR可度量在x天之内的最大损失(即外汇头寸市值的减少)，条件是该x天的期间必须是在y%的期间内，而并不属于(100-y)%的期间内。
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公司战略与风险管理题库注册会计师分类
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公司战略与风险管理
注册会计师
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