2. 财经
  3. 如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元。则下列说法不正确的有( )。

如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元。则下列说法不正确的有( )。

admin2014-01-11  45
问题 如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元。则下列说法不正确的有(    )。
选项 A、预期在100个普通的交易日内，在其中的99天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元
B、预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元
C、预期在100个普通的交易日内，在其中的1天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元
D、预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元
答案C,D
解析 假设持有期为x天，置信水平为y%，VaR可度量在x天之内的最大损失(即外汇头寸市值的减少)，条件是该x天的期间必须是在y%的期间内，而并不属于(100-y)%的期间内。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/cLd0777K
本试题收录于： 公司战略与风险管理题库注册会计师分类
0

公司战略与风险管理

注册会计师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)