假设违约损失率(LGD)为8％，商业银行估计(EL)为10％，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为( )。

admin2019-06-13 66

问题假设违约损失率(LGD)为8％，商业银行估计(EL)为10％，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为( )。

选项 A、18％
B、0
C、-2％
D、2％

答案B

解析违约风险暴露的资本要求(K)=Max(0，LGD-EL)，其中，EL是指商业银行估计。所以，资本要求(K)=0，选项B是正确答案。

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风险管理

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