假设一份6个月的远期合约,其基础资产以每年4%的收益率支付收益。无风险年利率为10%(连续复利计算)。资产现价25元,合约远期价格为( )元

admin2011-04-27 89

问题假设一份6个月的远期合约,其基础资产以每年4%的收益率支付收益。无风险年利率为10%(连续复利计算)。资产现价25元,合约远期价格为( )元

选项 A、21.74
B、23.64
C、25.76
D、27.76

答案C

解析

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