某债券的理论上的市场价格上涨了8%,其修正久期为2年,则其理论上的市场利率变动为( )。

admin2023-02-02  25

问题 某债券的理论上的市场价格上涨了8%,其修正久期为2年,则其理论上的市场利率变动为(          )。

选项 A、-4%
B、4%
C、-16%
D、16%

答案A

解析 在给定收益率变化下,债券价格的百分比变化与修正久期变化方向相反。修正久期越大,由给定收益率变化所引起的价格变化越大,其公式为:=-Dmoddy。由题可知:dy=/Dmod=-8%/2=-4%。
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