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  3. 假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是： E(RA)=0．15E(RB)=0．25 σA=0．40 σB=0．65 当A收益和B收益之间的相关系数为－0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。

假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是： E(RA)=0．15E(RB)=0．25 σA=0．40 σB=0．65 当A收益和B收益之间的相关系数为－0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。

admin2019-08-12  50
问题 假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是：
E(RA)=0．15E(RB)=0．25 σA=0．40 σB=0．65
当A收益和B收益之间的相关系数为－0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。
选项
答案由投资组合的期望收益=0．4×0．15+0．6×0．25=21％ 投资组合的方差为： σP2=ω12σ12+ω22σ22+2ω1ω2ρ12σ1σ2 =0．42×0．42+0．62×0．652+2×0．4×0．6×0．65×(－0．5)=0．11530 标准差为：[*]
解析
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