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假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是： E(RA)=0．15E(RB)=0．25 σA=0．40 σB=0．65 当A收益和B收益之间的相关系数为－0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。
假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是： E(RA)=0．15E(RB)=0．25 σA=0．40 σB=0．65 当A收益和B收益之间的相关系数为－0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。
admin
2019-08-12
82
问题
假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是：
E(R
A
)=0．15E(R
B
)=0．25 σ
A
=0．40 σ
B
=0．65
当A收益和B收益之间的相关系数为－0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。
选项
答案
由投资组合的期望收益=0．4×0．15+0．6×0．25=21％ 投资组合的方差为： σ
P
2
=ω
1
2
σ
1
2
+ω
2
2
σ
2
2
+2ω
1
ω
2
ρ
12
σ
1
σ
2
=0．4
2
×0．4
2
+0．62×0．65
2
+2×0．4×0．6×0．65×(－0．5)=0．11530 标准差为：[*]
解析
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
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