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假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是: E(RA)=0.15E(RB)=0.25 σA=0.40 σB=0.65 当A收益和B收益之间的相关系数为-0.5时,计算由40%股票A和60%股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。
假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是: E(RA)=0.15E(RB)=0.25 σA=0.40 σB=0.65 当A收益和B收益之间的相关系数为-0.5时,计算由40%股票A和60%股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。
admin
2019-08-12
25
问题
假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是:
E(R
A
)=0.15E(R
B
)=0.25 σ
A
=0.40 σ
B
=0.65
当A收益和B收益之间的相关系数为-0.5时,计算由40%股票A和60%股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。
选项
答案
由投资组合的期望收益=0.4×0.15+0.6×0.25=21% 投资组合的方差为: σ
P
2
=ω
1
2
σ
1
2
+ω
2
2
σ
2
2
+2ω
1
ω
2
ρ
12
σ
1
σ
2
=0.4
2
×0.4
2
+0.62×0.65
2
+2×0.4×0.6×0.65×(-0.5)=0.11530 标准差为:[*]
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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