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如果1年期的即期利率为8.5%,2年期的即期利率为9%,3年期的即期利率为11%,则2年到3年的远期利率约等于( )。
如果1年期的即期利率为8.5%,2年期的即期利率为9%,3年期的即期利率为11%,则2年到3年的远期利率约等于( )。
admin
2013-01-10
23
问题
如果1年期的即期利率为8.5%,2年期的即期利率为9%,3年期的即期利率为11%,则2年到3年的远期利率约等于( )。
选项
A、9.3%
B、10%
C、12.7%
D、15.1%
答案
D
解析
一般地,如果现在时刻为t,T时刻到期的即期利率为r,T′时刻(T′>T)到期的即期利率为r′,则t时刻的(T′-T)期间的远期利率r
f
可以通过下式求得:
(1+r)
T-t
(1+r
f
)
T′-T
=(1+r′)
T′-t
将本题所给数据代入后,即可得计算式:
(1+9%)
2-0
(1+r
f
)
3-2
=(1+11%)
3-0
从而可以解得r
f
≈15.1%。因此,正确选项为D。
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金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
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金融硕士联考(金融学基础)
专业硕士
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