2. 考研
  3. 如果1年期的即期利率为8.5%，2年期的即期利率为9%，3年期的即期利率为11%，则2年到3年的远期利率约等于( )。

如果1年期的即期利率为8.5%，2年期的即期利率为9%，3年期的即期利率为11%，则2年到3年的远期利率约等于( )。

admin2013-01-10  56
问题 如果1年期的即期利率为8.5%，2年期的即期利率为9%，3年期的即期利率为11%，则2年到3年的远期利率约等于(    )。
选项 A、9.3%
B、10%
C、12.7%
D、15.1%
答案D
解析 一般地，如果现在时刻为t，T时刻到期的即期利率为r，T′时刻(T′＞T)到期的即期利率为r′，则t时刻的(T′-T)期间的远期利率rf可以通过下式求得：
                     (1+r) T-t (1+rf)T′-T=(1+r′)T′-t
   将本题所给数据代入后，即可得计算式：
                    (1+9%)2-0 (1+rf) 3-2=(1+11%)3-0
   从而可以解得rf≈15.1%。因此，正确选项为D。
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