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  3. 6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一篮子股票组合的远期合约，该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，市场利率为8％。该股票组合在8月5日可收到10000港元的红利。则此远期合约的合理价格为(

6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一篮子股票组合的远期合约，该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，市场利率为8％。该股票组合在8月5日可收到10000港元的红利。则此远期合约的合理价格为(

admin2022-07-06  61
问题 6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一篮子股票组合的远期合约，该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，市场利率为8％。该股票组合在8月5日可收到10000港元的红利。则此远期合约的合理价格为(    )港元。
选项 A、15214
B、752000
C、753856
D、754933
答案D
解析 如题，股票组合的市场价格=15000×50=750000，因为是3个月交割的一篮子股票组合远期合约，故资金持有成本=(750000×8％)／4=1 5000，持有1个月红利的本利和=10000×(1+8％／12)=10067，因此合理价格=750000+1 5000一10067=754933。
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