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  3. A公司投资一个新项目，经测算其标准差为10．8％，期望报酬率为20％，如果该公司以前投资相似项目的投资报酬率为18％，标准差为12％，期望报酬率为25％，无风险报酬率为6％并一直保持不变，则该公司投资这一新项目的预计投资报酬率为( )。

A公司投资一个新项目，经测算其标准差为10．8％，期望报酬率为20％，如果该公司以前投资相似项目的投资报酬率为18％，标准差为12％，期望报酬率为25％，无风险报酬率为6％并一直保持不变，则该公司投资这一新项目的预计投资报酬率为( )。

admin2022-04-26  56
问题 A公司投资一个新项目，经测算其标准差为10．8％，期望报酬率为20％，如果该公司以前投资相似项目的投资报酬率为18％，标准差为12％，期望报酬率为25％，无风险报酬率为6％并一直保持不变，则该公司投资这一新项目的预计投资报酬率为(    )。
选项 A、6．32％
B、15．4％
C、19．5％
D、20％
答案C
解析 投资报酬率K=无风险报酬率+风险报酬率=KF+KR=KF+β×V，根据相似项目的投资报酬率、标准离差率(12％／25％=48％)和无风险报酬率，可以计算出新项目的风险报酬系数β=(18％—6％)／48％=0．25，新项目标准离差率=10．8％．／20％=54％，从而可以计算出新项目的投资报酬率=6％+54％×0．25=19．5％。
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