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下面几种VaR计算方法中，无需假设货币收益呈正态分布，而是曲线形，不足之处是这种方法需要一个大型数据库，而且计算量大。该方法是( )。
下面几种VaR计算方法中，无需假设货币收益呈正态分布，而是曲线形，不足之处是这种方法需要一个大型数据库，而且计算量大。该方法是( )。
admin
2012-10-27
64
问题
下面几种VaR计算方法中，无需假设货币收益呈正态分布，而是曲线形，不足之处是这种方法需要一个大型数据库，而且计算量大。该方法是( )。
选项
A、历史模拟法
B、方差一协方差法
C、蒙特卡罗模拟法
D、净现值法
答案
A
解析
历史模拟法的优点是它并非假设货币收益呈正态分布，而明确记录了这些收益不是正态分布的，而是曲线形。缺点是它需要一个大型数据库，而且计算量大。
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公司战略与风险管理题库注册会计师分类
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公司战略与风险管理
注册会计师
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