如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元,其相关费用合计为60万元,该笔贷款的预期损失为40万元,为该笔贷款配置的经济资本为8000万元,则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为( )。

admin2013-06-09  41

问题 如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元,其相关费用合计为60万元,该笔贷款的预期损失为40万元,为该笔贷款配置的经济资本为8000万元,则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为(    )。

选项 A、5%
B、6.25%
C、5.5%
D、5.75%

答案A

解析 该笔贷款的经风险调整的收益率为:RAROC=(NI-EL)/UL=(500-60-40)/8000=5%。NI为税后净利润,EL为预期损失,UL为非预期损失或经济资本。
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