如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为( )。

admin2013-06-09 97

问题如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为( )。

选项 A、5%
B、6.25%
C、5.5%
D、5.75%

答案A

解析该笔贷款的经风险调整的收益率为：RAROC=(NI-EL)/UL=(500-60-40)/8000=5%。NI为税后净利润，EL为预期损失，UL为非预期损失或经济资本。

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风险管理

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