在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

admin2018-09-13 52

问题在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

选项 A、套利定价理论
B、资本资产定价模型
C、协方差
D、风险价值

答案D

解析风险评估方式判断，选D。
在一个既定的置信区间中，未来判断最大可能的损失，管理者应该使用风险价值。风险价值是指，在一个既定的置信区间或一个确定的时间段内，我们预期可能会发生的最大损失。
套利定价理论是基于多个因素来确定权益的成本。
资本资产定价模型是基于一个因素(风险因素)来确定权益成本。
协方差是用来衡量一组变量之间的变化方向和方式。

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在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

财务决策

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技术进步对行业影响的具体表现有(　　)。

以下关于货币政策的运作的说法正确的有(　　)。

经济指标分类中，属于滞后指标的是(　　)。

技术进步直接促成了产业结构变动，最终导致经济增长，其具体表现在(　　)。

中国人民银行采用的利率工具主要有(　　)。

货币政策除了主要工具以外还有一些辅助性措施，主要包括(　　)。

所有者权益和负债一样，都属于企业资金的一项来源，但是两者支有着本质是的区别。关于两者区别的说法正确的有(　　)。

个人进行金融投资主要面临(　　)税收。

一般而言，期限短、成本低的金融工具流动性较强；发行者资信状况越好，金融工具的流动性越强。(　　)

通货膨胀发生时，价格上升会引起本币币值()，贷款人实质贷款()

终尿经哪些具体途径排出体外?

下述哪项不是细胞内传递信息的第二信使

患者男性，24岁，近半年来腹部不适，多次剧烈腹痛，空腹12小时抽血分离血浆呈奶样乳白色，经15000转／分离心30分钟后，发现血浆下层较透明，而表面为奶油层。该患者可能为下列哪种高脂血症

患者，男，50岁。左下颌第二磨牙残冠，局部无炎症，拟行拔除。如拔牙时发生断根，位置较低，根挺应置于

两人使用平车搬运病人，应注意使平车头端和床尾呈

在相对比较法中，如果认为风险事件发生的概率为“一定的”，这意味着该风险事件发生的概率()。

因保险合同纠纷提起的诉讼，有权管辖的人民法院是()。

1920年11月，_________杂志的创办标志着共产党和共产主义的旗帜在中国大地上树立起来了。()

在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

财务决策

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技术进步对行业影响的具体表现有( )。

以下关于货币政策的运作的说法正确的有( )。

经济指标分类中，属于滞后指标的是( )。

技术进步直接促成了产业结构变动，最终导致经济增长，其具体表现在( )。

中国人民银行采用的利率工具主要有( )。

货币政策除了主要工具以外还有一些辅助性措施，主要包括( )。

所有者权益和负债一样，都属于企业资金的一项来源，但是两者支有着本质是的区别。关于两者区别的说法正确的有( )。

个人进行金融投资主要面临( )税收。

一般而言，期限短、成本低的金融工具流动性较强；发行者资信状况越好，金融工具的流动性越强。( )

通货膨胀发生时，价格上升会引起本币币值()，贷款人实质贷款()

终尿经哪些具体途径排出体外?

下述哪项不是细胞内传递信息的第二信使

患者男性，24岁，近半年来腹部不适，多次剧烈腹痛，空腹12小时抽血分离血浆呈奶样乳白色，经15000转／分离心30分钟后，发现血浆下层较透明，而表面为奶油层。该患者可能为下列哪种高脂血症

患者，男，50岁。左下颌第二磨牙残冠，局部无炎症，拟行拔除。如拔牙时发生断根，位置较低，根挺应置于

两人使用平车搬运病人，应注意使平车头端和床尾呈

在相对比较法中，如果认为风险事件发生的概率为“一定的”，这意味着该风险事件发生的概率()。

因保险合同纠纷提起的诉讼，有权管辖的人民法院是()。

1920年11月，_________杂志的创办标志着共产党和共产主义的旗帜在中国大地上树立起来了。()

技术进步对行业影响的具体表现有(　　)。

以下关于货币政策的运作的说法正确的有(　　)。

经济指标分类中，属于滞后指标的是(　　)。

技术进步直接促成了产业结构变动，最终导致经济增长，其具体表现在(　　)。

中国人民银行采用的利率工具主要有(　　)。

货币政策除了主要工具以外还有一些辅助性措施，主要包括(　　)。

所有者权益和负债一样，都属于企业资金的一项来源，但是两者支有着本质是的区别。关于两者区别的说法正确的有(　　)。

个人进行金融投资主要面临(　　)税收。

一般而言，期限短、成本低的金融工具流动性较强；发行者资信状况越好，金融工具的流动性越强。(　　)