在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

admin2018-09-13 62

问题在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

选项 A、套利定价理论
B、资本资产定价模型
C、协方差
D、风险价值

答案D

解析风险评估方式判断，选D。
在一个既定的置信区间中，未来判断最大可能的损失，管理者应该使用风险价值。风险价值是指，在一个既定的置信区间或一个确定的时间段内，我们预期可能会发生的最大损失。
套利定价理论是基于多个因素来确定权益的成本。
资本资产定价模型是基于一个因素(风险因素)来确定权益成本。
协方差是用来衡量一组变量之间的变化方向和方式。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ctqr777K

本试题收录于：财务决策题库美国注册管理会计师（CMA）分类

财务决策

美国注册管理会计师（CMA）

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

财务决策

美国注册管理会计师（CMA）

下列公式中，属于会计等式的是(　　)。

财政政策对经济的干预是通过财政制度的(　　)进行的。

现金流量结构分析是指同一时期现金流量表中不同项目间的比较与分析，以揭示各项数据在企业现金流量中的相对意义。现金流量的结构分析可以分为(　　)。

客户的实物资产通常分为个人升值型资产和个人贬值型资产，这种分类主要是描述客户的资产价值随时间变动情况。以下(　　)是个人升值型资产。

下列反映投资收益的有关指标公式，错误的是(　　)。

短期资本流动按照动机不同可以分为(　　)。

国际收支失衡会引起国内某些经济变量的变动，这些变动反过来又会影响国际收支，国际收支的自动调节，是由国际收支失衡引起的国内经济变量变动对国际收支的反作用过程。以下属于国际收支自动调节的是(　　)。

根据承包合同，财产所有人将其财产占有、使用、收益等权能转让给承包人，则他们的权利发生如下变化(　　)。

纯贴现工具(例如，国库券、商业票据和银行承兑票据)在市场上都用购买价格而不是收益率进行报价。(　　)

某客户持有面值为100万元的商业票据，距离到期期限还有30天，因资金问题，到银行进行票据贴现，银行的商业票据贴现率为6%，则该客户的贴现额为()。

28岁初孕妇，妊娠32周，头痛5日就诊。查血压160／110mmHg，脉搏94次／分，面色苍白。子宫长度26cm，臀先露，骶右后，胎心144次／分，尿蛋白(+++)，水肿(±)。送患者至病房，不需采取的处理措施是

肾衰时须减量或延长给药间隔的药物是

作用于不饱和内酯环的Raymond反应所用的试剂为

在综合理财服务活动中，客户授权银行代表客户按照合同约定的投资方向和方式．进行投资和资产管理，投资收益与风险由客户或客户与银行按照约定方式获取或承担。()

在IPO发行方式中，()的显著特征是投资方有较大的定价新股和购买新股股份数的主动权。

一批产品的不合格品率为0.2，现从这批产品中随机取出5个，记X为这5个产品中的不合格品数，则这5个产品中没有不合格品的概率为()。

2015年1一3月，国有企业营业总收入103155．5亿元，同比下降6％。其中，中央企业收入63191．3亿元，同比下降7％。地方国有企业收入39964．2亿元，同比下降4．2％。1—3月，国有企业营业总成本100345．5亿元，同比下降5．1％

编辑方针(陕西师大2020、2014年研；西南大学2020年研；吉林大学2016年研；北师2015年研；中国传媒大学2014年研；山西师大2014年研)

—Readthisreportaboutthelimitedcompany.—Inmostofthelines34～35thereisoneextraword.Itiseithergrammaticallyinc

在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

财务决策

美国注册管理会计师（CMA）

下列公式中，属于会计等式的是( )。

财政政策对经济的干预是通过财政制度的( )进行的。

现金流量结构分析是指同一时期现金流量表中不同项目间的比较与分析，以揭示各项数据在企业现金流量中的相对意义。现金流量的结构分析可以分为( )。

客户的实物资产通常分为个人升值型资产和个人贬值型资产，这种分类主要是描述客户的资产价值随时间变动情况。以下( )是个人升值型资产。

下列反映投资收益的有关指标公式，错误的是( )。

短期资本流动按照动机不同可以分为( )。

国际收支失衡会引起国内某些经济变量的变动，这些变动反过来又会影响国际收支，国际收支的自动调节，是由国际收支失衡引起的国内经济变量变动对国际收支的反作用过程。以下属于国际收支自动调节的是( )。

根据承包合同，财产所有人将其财产占有、使用、收益等权能转让给承包人，则他们的权利发生如下变化( )。

纯贴现工具(例如，国库券、商业票据和银行承兑票据)在市场上都用购买价格而不是收益率进行报价。( )

某客户持有面值为100万元的商业票据，距离到期期限还有30天，因资金问题，到银行进行票据贴现，银行的商业票据贴现率为6%，则该客户的贴现额为()。

28岁初孕妇，妊娠32周，头痛5日就诊。查血压160／110mmHg，脉搏94次／分，面色苍白。子宫长度26cm，臀先露，骶右后，胎心144次／分，尿蛋白(+++)，水肿(±)。送患者至病房，不需采取的处理措施是

肾衰时须减量或延长给药间隔的药物是

作用于不饱和内酯环的Raymond反应所用的试剂为

在综合理财服务活动中，客户授权银行代表客户按照合同约定的投资方向和方式．进行投资和资产管理，投资收益与风险由客户或客户与银行按照约定方式获取或承担。()

在IPO发行方式中，()的显著特征是投资方有较大的定价新股和购买新股股份数的主动权。

一批产品的不合格品率为0.2，现从这批产品中随机取出5个，记X为这5个产品中的不合格品数，则这5个产品中没有不合格品的概率为()。

2015年1一3月，国有企业营业总收入103155．5亿元，同比下降6％。其中，中央企业收入63191．3亿元，同比下降7％。地方国有企业收入39964．2亿元，同比下降4．2％。1—3月，国有企业营业总成本100345．5亿元，同比下降5．1％

编辑方针(陕西师大2020、2014年研；西南大学2020年研；吉林大学2016年研；北师2015年研；中国传媒大学2014年研；山西师大2014年研)

—Readthisreportaboutthelimitedcompany.—Inmostofthelines34～35thereisoneextraword.Itiseithergrammaticallyinc

下列公式中，属于会计等式的是(　　)。

财政政策对经济的干预是通过财政制度的(　　)进行的。

现金流量结构分析是指同一时期现金流量表中不同项目间的比较与分析，以揭示各项数据在企业现金流量中的相对意义。现金流量的结构分析可以分为(　　)。

客户的实物资产通常分为个人升值型资产和个人贬值型资产，这种分类主要是描述客户的资产价值随时间变动情况。以下(　　)是个人升值型资产。

下列反映投资收益的有关指标公式，错误的是(　　)。

短期资本流动按照动机不同可以分为(　　)。

国际收支失衡会引起国内某些经济变量的变动，这些变动反过来又会影响国际收支，国际收支的自动调节，是由国际收支失衡引起的国内经济变量变动对国际收支的反作用过程。以下属于国际收支自动调节的是(　　)。

根据承包合同，财产所有人将其财产占有、使用、收益等权能转让给承包人，则他们的权利发生如下变化(　　)。

纯贴现工具(例如，国库券、商业票据和银行承兑票据)在市场上都用购买价格而不是收益率进行报价。(　　)