在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

admin2018-09-13 51

问题在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

选项 A、套利定价理论
B、资本资产定价模型
C、协方差
D、风险价值

答案D

解析风险评估方式判断，选D。
在一个既定的置信区间中，未来判断最大可能的损失，管理者应该使用风险价值。风险价值是指，在一个既定的置信区间或一个确定的时间段内，我们预期可能会发生的最大损失。
套利定价理论是基于多个因素来确定权益的成本。
资本资产定价模型是基于一个因素(风险因素)来确定权益成本。
协方差是用来衡量一组变量之间的变化方向和方式。

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在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

财务决策

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产业技术结构的选择和技术发展政策主要涉及(　　)方面。

对战略产业的扶植政策主要包括(　　)。

垄断竞争型产品市场的特点包括(　　)。

持续、稳定、高速的GDP增长将会促进证券市场价格上涨，其原因在于(　　)。

风险从个别理财主体的角度来看，可以分为市场风险和企业特别风险两类。以下属于市场风险的有(　　)。

提高销售净利率的主要途径包括(　　)。

下列事项属于有限责任公司监事会或者监事职权范围之内的有(　　)。

关于速动比率计算中扣除存货原因的说法错误的是()。[2011年11月二级真题]

Thetemperatureissharplyrisingwitheachpassingday.People,includingmanyexperts,finditdifficulttoslowdowntheproc

A．HBsAg+，HBeAg+，HBcAb一，抗HBeIgM一，HBeAb一，HBsAb—B．HBsAg+，HBeAg+，HBcAb+，抗HBcIgM+，HBeAb一，HBsAb—C．HBsAg一，HBeAg一，HBcAb+，抗HBcIgM一，

肱二头肌反射的反射中枢为

与血液生成关系最密切的脏是

高处作业的安全网距离工作面的最大高度不超过()m。

赫尔巴特指出：“我想不到有任何无教学的教育，正如在相反方面，我：不承认有任何无教育的教学。”这说明了教学过程具有什么特点?()

WhichoneofthefollowingdoesnotbelongtoShakespeare?

发达资本主义国家经济存在深层次的矛盾，它们主要是

在窗体上画一个名称为Commandl的命令按钮，再画两个名称分别为Label1、Label2的标签，然后编写如下程序代码：PrivateXAsIntegerPrivateSubCommandl_Click()X=5：

PauloncelecturedoncookingwithpracticaldemonstrationsinAustraliaandNewZealand.

在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

财务决策

美国注册管理会计师（CMA）

产业技术结构的选择和技术发展政策主要涉及( )方面。

对战略产业的扶植政策主要包括( )。

垄断竞争型产品市场的特点包括( )。

持续、稳定、高速的GDP增长将会促进证券市场价格上涨，其原因在于( )。

风险从个别理财主体的角度来看，可以分为市场风险和企业特别风险两类。以下属于市场风险的有( )。

提高销售净利率的主要途径包括( )。

下列事项属于有限责任公司监事会或者监事职权范围之内的有( )。

关于速动比率计算中扣除存货原因的说法错误的是()。[2011年11月二级真题]

Thetemperatureissharplyrisingwitheachpassingday.People,includingmanyexperts,finditdifficulttoslowdowntheproc

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肱二头肌反射的反射中枢为

与血液生成关系最密切的脏是

高处作业的安全网距离工作面的最大高度不超过()m。

赫尔巴特指出：“我想不到有任何无教学的教育，正如在相反方面，我：不承认有任何无教育的教学。”这说明了教学过程具有什么特点?()

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发达资本主义国家经济存在深层次的矛盾，它们主要是

在窗体上画一个名称为Commandl的命令按钮，再画两个名称分别为Label1、Label2的标签，然后编写如下程序代码：PrivateXAsIntegerPrivateSubCommandl_Click()X=5：

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产业技术结构的选择和技术发展政策主要涉及(　　)方面。

对战略产业的扶植政策主要包括(　　)。

垄断竞争型产品市场的特点包括(　　)。

持续、稳定、高速的GDP增长将会促进证券市场价格上涨，其原因在于(　　)。

风险从个别理财主体的角度来看，可以分为市场风险和企业特别风险两类。以下属于市场风险的有(　　)。

提高销售净利率的主要途径包括(　　)。

下列事项属于有限责任公司监事会或者监事职权范围之内的有(　　)。