某2年债券的面值为3万元,票面利率为8%,每年付息一次,现在市场收益率为10%,其市场价格为2.8万元,则其久期为( )年。

admin2022-04-16  31

问题 某2年债券的面值为3万元,票面利率为8%,每年付息一次,现在市场收益率为10%,其市场价格为2.8万元,则其久期为(          )年。

选项 A、1.78
B、1.89
C、1.99
D、2

答案C

解析 本题旨在考查久期的概念及其计算、麦考利久期的计算公式:Dmac,其中P为债券价格;C为每次付息金额;y为每个付息周期应计收益率率;n为付息周期数;M为面值。根据公式可得Dmac=1.99(年)。
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