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  3. 关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有( )。 I．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高 Ⅱ．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要 Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自

关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有( )。 I．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高 Ⅱ．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要 Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自

admin2018-09-20  30
问题 关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有(    )。
    I．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
    Ⅱ．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
    Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
    Ⅳ．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
选项 A、I、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、I、Ⅲ、Ⅳ
D、I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案A
解析 Ⅳ项，如果模型使用者是监管者，时间间隔取决于监管的成本和收益，应选取监管成本等于监管收益的临界点。
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