关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是( )。

admin2017-11-07 22

问题关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是( )。

选项 A、一个只有两种资产的投资组合，当ρ_XY＜0时两种资产属于负相关
B、一个只有两种资产的投资组合，当ρ_XY＞0时两种资产属于正相关
C、一个只有两种资产的投资组合，当ρ_XY=0时两种资产属于不相关
D、一个只有两种资产的投资组合，当ρ_XY＞1时两种资产属于完全正相关

答案D

解析相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。如果相关系数为正，则表明两种资产的收益正相关；如果相关系数为负，说明两种资产的收益负相关；如果相关系数为零，说明两种资产的收益之间没有相关性。更重要的是，可以证明相关系数总是介于一1和+1之间，这是由于协方差除以两个标准差乘积后使得计算结果标准化。这有利于判断资产之间的相关性的大小。

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个人理财

中级银行业专业人员职业资格

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