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以下属于布莱克·斯科尔斯模型基本假定的有( )。
以下属于布莱克·斯科尔斯模型基本假定的有( )。
admin
2021-08-18
11
问题
以下属于布莱克·斯科尔斯模型基本假定的有( )。
选项
A、无风险利率为常数
B、没有交易成本
C、市场交易不是连续的
D、标的资产价格遵从几何布朗运动
E、标的资产在期权到期时间之前会定期支付股息和红利
答案
A,B,D
解析
布莱克·斯科尔斯模型的基本假定：(1)无风险利率r为常数；(2)没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；(3)标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；(4)市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；(5)标的资产价格波动率为常数；(6)假定标的资产价格遵从几何布朗运动。
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